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怎么进行期货交易

如何参加股指期货交易摘要? 股指期货市场功能和投资机会?如何利用股指期货市场进行理性投机?如何在股票市场和期货市场之间进行交易如何进行套期保值?如何进行股指期货套利交易第一部分股指期货市场功能和投资机会股指期货市场功能和投资机会价格发现功能-传播投机套期保值对冲功能-风险回避股票指数期货市场套利函数-风险投资指数化投资函数-组合资产对冲-风险回避上海和深圳300指数每周(2005.01-2006.11)1700 1600 1500 10 1100 1000 900 80005/01 05/03 05/05 05/07 05/09 05/11 06/01 06/03 06/05 06/07 06/09 06/11 2005年2月26日1046点2005年6月4日,818点6月2,2006,1412点,2006年8月11日,1222点股指期货市场功能和投资机会对冲功能-避险价格发现功能-蔓延投机活动股票指数期货市场套利功能-风险资本指数化投资功能-资产组合资产价格发现-点差投机股指期货市场功能和投资机会对冲功能-风险avo idance价格发现功能-价差投机股票指数期货市场市场套利功能-风险资本指数化投资功能-投资组合资产股指期货市场功能和投资机会对冲功能-风险规避价格发现功能-价差投机股票指数[ 期货市场市场套利函数-风险投资指数化投资函数-组合资产指数化投资-组合资产CSI 300指数趋势交易一张合约需要多少资金? 交易阈值:假设股指期货现在的价格为1700点,第一手合约的相应面值为:交易安全性分析:每次合约价格变动±10%时,利润而第一手合约的损失为:1700×(±10%)×300 =±5.亏损方的交易保证金损失为10,000元。

根据维修保证金经验值(4倍)计算,总资金应为:5. 10,000元×4 = 20.40,000元1700×300 = 510,000元,按10%保证金率计算;交易一手合约所需保证金为:51×10%=5.10,000元。如果价格上涨或保证金率提高,则所需保证金将会更多。建议进入市场的最低资本额为20万元以上。第二部分是如何将股指期货用于投机操作股指期货投机操作-“双向”和“ T + 0”期望指数上升,购买股指期货合约,在上升后卖出退出头寸的利润(类似于股票市场的操作方法)预期指数下跌,卖出股指期货合约,在下跌后买入并平仓以获利(期货市场特定的操作方法)“双向”和“ T + 0” 交易操作过程以200,000资金交易1张合约为例(交易手续费微薄)卖出和平仓反手再卖出(1901)头寸(1901)买反手并开仓(1741)买入和关闭头寸怎么进行期货交易,卖出并开仓(1741)(1620)买手反手并开仓买入并平仓(1867)……(1867))第一轮:保证金48600元亏损:(1620-1741)×300 = -36300元第二轮:保证金52230元利润:(1901-1741)×300 = +48,​​000元第三轮:保证金57 030元利润:(1901-1867)×300 = + 10200元是影响股指期货的主要因素吗?经济增长?通货膨胀?财政政策和货币政策?汇率变动了吗?政策因素?股票市场和期货中指数成分的变化的第三部分市场之间进行套期保值和规避交易规避风险的目的非系统性风险(个人股票风险)系统性风险(整体风险)套期保值原则价格股指期货价格股指当前价格时间?股市指数和股指期货合约价格通常朝同一方向移动吗?通过同时在两个市场中建立相反的头寸,当价格发生变化时,它将不可避免地在一个市场中获利,而在另一个市场中获利。可以基本抵销损益期货公司,从而达到锁定股票市场价值(保值)的目的。

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/ 01 99/07 00/01 00/07 01/01 01/07 02/01 02/07 03/01 03/07 04/01 04/07 05/01 05/07 06/01 06/07出售套期保值时如何选择套期保值的方向。购买对冲。购买对冲。分析示例示例:11月2日,一个客户打算建立一个价值500万元人民币的股票投资组合,但是这些资金要到12月中旬才能投入使用。帐户。同时,客户判断从11月到12月,股市将继续急剧上升。为了避免将来购买股票的成本大幅增加,客户可以考虑进行套期保值,并将股票购买成本锁定在11月2日的价格水平。实施套期保值计划1.所需保证金对冲准备:100万元? ? …[K28]确定对冲的方向:买入3.确定对冲合同:12月期货合同买入对冲计划的执行4.根据需要购买的对冲数量来计算对冲的资产指数期货合约数量:根据12月11日当天1495年的开盘价计算1手期货合约的价值为1495.0×300 = 44.价值8百万元,价值500万元的股票,价值为500万元= 500/4 4. 85 = 1 1.148≈11(手)购买对冲计划的实施5.套期保值操作的实施:以1495张底价购买IF0612 11张合约。

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所需总保证金:4 4. 850,000×10%(保证金率)×11手= 49.340,000帐户余额:100-49.34 = 50.660,000元结余准备金。6.套期保值的结束:12月15日,价值500万元的股票投资组合的开放完成。同时,最初的11手期货合约被出售并以1695点平仓。套期保值过程的分析(1)-当本期市场获利… 11月2日的股票市场股指期货对应于上海和深圳300 股指期货12月合约IF0612至1495.0以开盘价买入11手12月期货合约以开盘价1695.0卖出11手(平仓)以获利(1695.0-1495.0)×300×11 = 660,000元,在12月15日购买股票的成本发生了变化,以上海和深圳300只成分股为基础的股票投资组合总共需要500万元人民币才能购买该股票投资组合。购买相同的股票投资组合需要566万元,股票购买成本将增加500- 566 = -660,000元套期保值结果= 期货市场损益+股票市场损益= 66-66 = 10,000人民币对冲过程分析(2)-当当前市场处于亏损状态时…如果您在1495年买入11,股指期货的价格在下跌之后期货合约的手数期货公司,价格从11月2日至12月15日下跌了100点,期货市场遭受了损失:-100点×300元/点×11手= -330,000此时,资金保留在账户中的角色:50.665万元至330,000元= 17.660,000元套期保值过程分析(2)-当市场在当前时期亏损时…问题:是否成立?丢失?股票市场股票投资组合基于沪深300只成分股。 11月2日12月15日。股票购买成本的变化。要购买股票投资组合,总共需要人民币500万元才能购买相同的股票投资组合。总共需要购买467万元。股票价格减少500-467 = 330,000元股指期货市场对应于上海和深圳300 股指期货12月合约IF0612,该合约购买11手12月期货合约,开盘价1495.0 1395.0以开盘价(平仓)卖出11手亏损(1295.0-1395.0)× 300×11 = -33万元对冲结果= 期货市场损益+股票市场损益= 33-33 = 10,000元第四部分如何在股指期货市场交易进行套利是跨期套利的吗?在股指期货市场中,使用不同月份的合约上升和下跌以不同的速度反转交易(一次买入和一次卖出)以获得差价。

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示例:在股指下降期间怎么进行期货交易,使用6月合约的特征比3月合约的下降速度更快,在购买3月合约以赚取价差的同时卖出6月合约。两者是相同的: 交易的个数相同b。 交易的买卖时间是相同的两个不同:不同的合同月份b。不同的合约价格交易跨期套利原则的特征价格远期合约网格起始价差价差收入价差收窄近月合约起始价差价差获利时间什么是现金套利利用率股指期货合约到期时收敛现货指数价格。一旦两者之间的偏差超过交易的成本,就购买低价值方并出售高价值方。当两个市场恢复到均衡价格时,同时执行反向操作,从而结束交易,套利从点差中获利。未来套利的原理分析价格套利机会没有套利机会的区域指数现货(套利价格成本区间)指数期货价格最后一个交易日期股指期货,以目前的价格收敛时间来建立科学的投资概念。特别感谢您的理性投资!德胜期货娄底营业部

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