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专业知识:期货套利交易系统_财务/投资_管理和市场营销_专业信息

期货套利交易系统目前在市场上有许多套利机会,例如:临近和月间的铜股指期货,各种豆类之间的铜期货,郑州小麦和大连玉米之间的铜等。因此,很难理解各种品种和市场之间的套利关系,因此不能使用套利方法为自己带来稳定的利润。随着股指期货的引入,股指周围将有越来越多的套利机会。但是,目前市场上缺乏套利交易工具,而“文华一键式”已启动专用的套利定单界面来填补这一空白。软件简化了套利过程交易,使套利与签订单个合同一样简单。具体描述如下:一、如何实现ETF指数基金和股指套利1、ETF和股指套利的实质是:股指期货的价格偏离现货价格时,尽可能使用ETF复制现货指数以实现期货与现货之间的基础收益。相关分析可以轻松计算ETF与现货指数之间的拟合度。自动计算所选ETF指数基金和沪深300指数之间的相关性。沪深300指数和ETF实质上是多元化投资。它们既分散了非系统性风险,又承担了系统性风险。因此,它们是高度积极的。相关不是偶然的期货,而是必然的。所选ETF指数基金与沪深300指数价格趋势之间的关系分析2、自动计算ETF套利的预期收益率=(交易收益/(1 +保证金率))-银行利率-交易运费。

其中:交易收入=(股指价格-现货指数价格)/现货指数价格。保证金率= 20%(默认参数,可以自己修改)期货保证金没有利息,证券资金是根据当期计算的。我们的默认参数是0.36%(或也可以使用精算计算,2.52%*资金占用天数/ 365)交易投放费用= 1%(默认参数,可以修改包括股票和印花税,手续费,转让费,期货手续费)3、证券市场和期货同时在市场下订单套利交易的期货软件下载,然后点击套利开仓,ETF和股指同时下单并登录证券和期货 交易帐号二、如何实现商品期货套利1、根据不同类型的套利设计菜单指导用户正确进行套利交易(1),跨期套利,跨期套利会根据套利方向自动生成套利组合(2),跨品种套利,跨品种套利,根据商品价值交易手匹配率(3)套利交易的期货软件下载,跨市场套利,跨市场套利支持inse汇率,溢价和折扣的比例2、订单下达与订单合同一样简单。合同匹配不受交易中套利指令的限制。套利损益情况界面说明套利卖出顺序:合约A的价格-合约B的购买价格,因为您想购买合约A并出售合约B。如果您认为价差会增加,请单击在此处获取价格,然后单击套利下订单以完成套利交易。

套利交易的期货软件下载

套利买单:合约A的买入价-合约B的卖出价,因为有必要卖出合约A并买入合约B。如果您认为价差即将下降,则可以单击鼠标左键来抓住价格,然后单击套利下订单以完成套利交易。最新:A和B之间最新合约价差的偏差:最新价差与价差的历史平均值之间的最大偏差:当前合约A和B价差的最低最大值:当前合约A和B的最小值B点差三、如何快速抓住套利机会监视多套套利组合,并使用右键菜单列表套利条件指令快速下达订单四、如何避免avoid行1、流动性水平设定低流动性合约交易水平最高,交易后流动性水平高。在合约之后下订单。从根本上避免la行。流动性级别设置2批量下达的订单文华的批量订单与传统的总订单数量设置不同,因此您可以根据每种产品的活动水平和每种产品的数量直接设置每手的手数交易。增加交易的可能性。系统将自动计算完成所有交易所需的批次数量并分批下订单;它还可以根据木板的体积自动确定每批中放置了多少批次。选择不同的批处理策略3跟随价格下订单批量下订单后,如果未交易订单,请使用价格后续订单功能来避免la行。如果在几秒钟内或在几笔价格变动内没有交易该订单,系统将自动撤回该订单,并以最新的市场价格跟进该订单以完成交易。

五、如何及时控制风险——- 1、滑点设置在下订单过程中,如果价差变化超出设置的滑点,系统将自动暂停套利下单。如果价差回到滑点范围,套利定单将自动下达。 2及时的止损选择不同的止损策略以满足止损条件,系统将自动止损六、如何使用技术分析来协助套利交易 1、带有数量指标的良好套利机会仅需有交易量通过合作,我们可以更灵活地进入和退出市场。每个体积柱是两腿合约的体积之和。 2、技术指标分布图支持各种技术分析。

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