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过往经验:基于市场情绪稳定的股指期货日内交易策略

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作者:wade2018原链接:基于股指期货天交易政策的市场情绪平直度

1.准备

几天前股指期货,我阅读了GF证券《金属加工研究报告》中的“基于替代交易策略的市场情绪21的股指期货日内交易策略”,受内在文章的影响受到优美的累计收益率曲线吸引,我最初并不相信这样的结果股指期货日内,所以我想使用Youkuang 期货回测平台进行初步验证。该研究报告受“最大跌幅”想法的启发,并认为可以通过跌幅来衡量股指期货价格序列的稳定性股指期货日内,然后可以判断行情今天的趋势。一般来说,最大回撤定义如下:假设价格的时间序列为{xt},则最大回撤为:

在单边增加行情中,我们计算每个点的平均最大回撤量:

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对于单边下跌行情期货,我们需要对最大回撤进行轻微更改。研究报告定义了反向最大回撤,公式如下:

则每个点的平均反向最大跌幅公式为:

在他们当中,j> i。

代码实现

2.策略逻辑

完成准备工作后,查看研究报告的交易逻辑:

在回测期间,我们选择了IFM0主连续合约。回溯时间为2011年5月1日至2013年6月1日。每天仅开仓2手,初始资金为100w期货,阈值设置并提供研究报告。不同之处在于,我在这里选择4.0/1000。研究报告给出的阈值9/10000太小。根据该阈值,基本不满足开仓条件。在几分钟内运行起来有点慢,所以您需要耐心等待。

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3.策略评估

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曲线看起来不错。但是,将回测时间调整为2011年初并不令人满意,因此仍应添加止损逻辑。让我们看一下其他指标:

最大回撤:0.63

年收入:0.645544967841

获胜率:0.521739130435

最大连续胜利数:5

最大连败数:6

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最大亏损3. 4%,年化回报率6 4.55%不错,获胜率达到5 2. 1%。我们分析了该策略以及需要优化的领域:

再次查看该策略每月收益的热图

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很明显,该策略的大部分收益来自一月份。 7月之后,该策略的效果是平均水平,甚至出现了亏损。由于尚不支持pyfolio,因此对pyfolio的某些图形进行了稍微的修改和使用。

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最大回测间隔是从八月中旬到十月中旬

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END

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