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解读:股指期货模拟套利交易每周回顾:一周内有三个每日限额::全景期货频道

上周,沪深300指数继续保持强劲的上涨势头,上周三仅连续五天交易略有回调。同时,通过比较沪深300指数和大盘股指,沪深300的趋势仍然明显强于大盘期货公司,这表明投资者青睐沪深300指数的成分股。在沪深300指数持续走强的影响下,模拟股指期货的表现极为出色。一周内有3个每日远期合约限制。由于上周五现货月合约交割,因此现货指数趋同。

最近股指期货涨停板,模拟交易的市场趋势发生了很大的波动,其急剧上升和下降带来的风险令人担忧。 股指的单边上升产生了一种幻觉,即长期合同在模拟中可以获利交易。远期合约很快被拉高。 706合约达到800点,市场似乎疯狂。另一方面,当股指出现小幅下降时,模拟的交易市场在心理影响下会表现出高跳水的恐慌下降行情。投资者在此行情中,风险被急剧放大,即使方向是正确的,如果不控制持仓比例,也会造成突然掉仓的后果。因此,现阶段参与模拟交易的最佳方法是利用趋势,湿存储和跨月套利。

在这种情况下,我们应采用哪种套利策略?当前套利分析选择近月合约IF0701和远期合约IF0706。

套利理论:

股指期货涨停板

股指期货涨停板

上图显示了最近几周IF0706合约和IF0701合约的收盘价格趋势以及价差的变化。从上图可以清楚地看出,上周由于701合约的交付期货配资,现货指数趋于收敛。在现货指数单边上涨的影响下,期货合约706一路上涨,导致近股指期货涨停板,远期合约的基础大幅扩大,套利范围很明显。因此,应采用远距离买入和近距离卖出的套利模型。在套利模型中,随着701合同的交付,最好的两个合同成为702和706合同。

这里需要说明的是,为了便于研究,本文选择的数据仅为套利分析的收盘价期货,在模拟交易中,价格波动的速度和幅度更快,并且套利交易可以根据市场实际情况及时调整仓位,扩大获利效果。

中国期货信息研究部

朱遂克

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