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市场经验:中国大豆期货市场行情分析

国际大豆期货行情

由于中国大豆市场实行开放政策国际大豆期货行情,中国的大豆进口量占世界大豆贸易总量的很大一部分。对进口大豆的高度依赖使中国大豆期货市场深受国际大豆市场的影响。市场大豆期货趋势对国内市场大豆期货趋势有重要影响。在先前关于全球商品价格传导和波动溢出效应的研究中,从全球角度来看,期货价格波动通常会逐渐影响发达国家或地区的发展中国家和地区。

对于大豆品种价格波动的价格传递方法,美国大豆期货市场通常起主导作用;而其他国家的期货大豆市场通常处于以下波动状态。当前中国大豆期货市场趋势在多大程度上受美国市场大豆期货趋势的影响?过去几年两者之间的相关性是否发生了变化?更改的原因是什么?这个问题需要仔细探讨。通过对这些问题的研究,一方面国际大豆期货行情,我们可以了解中国大豆市场在全球大豆市场中的作用和变化;另一方面期货,它将加深中外农产品价格溢出的探索,这将溢出其他农产品和其他大宗商品的波动。效果提供了参考。但是,有很多关于波动率对几个国家或地区的金融市场的溢出效应的探索性文件,主要研究股票市场和汇率市场的溢出效应。

华仁海等。早在中国就研究了中外商品之间的波动溢出效应,但有关芝加哥大豆期货市场与大连大豆期货之间相互作用的最新研究结果仍然不够。在这方面的关注仍然不足。在研究方法上,过去主要使用GARCH模型和常系数Copula函数模型。随着数理统计知识的积累,相关的研究方法不断创新,在波动性溢出效应的研究中我们需要进一步开发新的方法。

关于中外金融市场波动溢出效应的研究,过去学者们更多地使用了恒定系数的Copula函数模型。刘向云,刘昆仑和吴志浩使用可变结构Copula函数模型研究了中外股票和外汇市场的波动溢出效应。但是将可变结构Copula函数模型应用于中美大豆挥发性溢出效应研究的结果并不多,相关理论还不够丰富。在可变结构点的诊断和时事信息探索背后的影响因素方面期货开户,仍然缺乏相关的理论。需要继续探索和改进。

期货市场是商品价格的发现者,商品的供求结构最终反映在期货的价格波动中。价格最终是实物商品供求平衡的结果。 cBOT大豆期货市场以转基因大豆为交货目标。 CBOT大豆期货是转基因大豆的全球指导价期货交易,也是我国进口大豆的基准价格。 CBOT大豆期货波动。 (文字/莫白)

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